LONDRES (Reuters) – La Banque centrale européenne a demandé à certaines banques de surveiller de près l’activité sur les réseaux sociaux afin de détecter une détérioration de la confiance qui pourrait conduire à une ruée sur les dépôts, ont déclaré à Reuters deux dirigeants bancaires au courant de la demande.
Les régulateurs européens ont renforcé leur contrôle de la liquidité des banques après l’effondrement de la Silicon Valley Bank et du Crédit Suisse en mars de l’année dernière, ont indiqué ces sources, qui ont requis l’anonymat car les discussions sont privées.
Les banques peuvent rencontrer des difficultés financières si les clients se précipitent pour retirer des dépôts en même temps. En octobre 2022, la publication sur les réseaux sociaux d’un journaliste affirmant qu’une « grande banque d’investissement internationale est au bord du gouffre » a conduit à une ruée sur le Crédit Suisse, avec des clients retirant plus de 100 milliards de francs suisses (116 milliards de dollars) à la fin de l’année. le quatrième trimestre de cette année.
La rapidité avec laquelle les clients ont retiré leurs dépôts a déclenché un débat à l’échelle mondiale sur la question de savoir si, dans le cadre de la réglementation actuelle, les institutions peuvent résister à des chocs soudains de liquidité et si de nouvelles règles pourraient être nécessaires.
En mars, l’Autorité bancaire européenne, une agence européenne indépendante qui mène des travaux dans le secteur bancaire et financier, a appelé les régulateurs concernés à évaluer les risques, notamment liés aux médias sociaux, qui pourraient « contribuer à une détérioration de la perception publique et de la réputation de l’institution ». .
En réponse aux demandes de la BCE spécifiques à certaines banques de la région, un grand prêteur européen a chargé une équipe de signaler des volumes importants de postes négatifs à la trésorerie de la banque, qui évaluera à son tour tout impact sur les dépôts, l’un des » ont déclaré deux dirigeants.
Même si une détection précoce n’empêchera peut-être pas une ruée bancaire, les régulateurs et les banques sont désireux de ne pas être pris au dépourvu, selon des personnes familières avec la pensée des régulateurs.
Un porte-parole de la BCE a refusé de commenter.
« Les réseaux sociaux permettent à l’information de se propager plus rapidement mais peuvent également déclencher ou amplifier des chocs », a déclaré la BCE dans son examen de la stabilité financière en novembre.
La BCE a également intensifié son contrôle des rapports sur la liquidité ces derniers mois, en fixant la fréquence à une fréquence hebdomadaire plutôt que mensuelle.
DÉBAT SUR LA LIQUIDITÉ
Les régulateurs européens débattent également de la question de savoir si les hypothèses utilisées pour calculer le ratio de couverture de liquidité (LCR), un indicateur clé que les banques utilisent pour mesurer le risque de liquidité, devraient être révisées, a déclaré à Reuters un autre responsable de la banque.
Introduits après la crise financière de 2008, les LCR obligent les banques à détenir suffisamment d’actifs pouvant être échangés contre des espèces pour survivre à une période de tensions de liquidité importantes.
Les régulateurs examinent les bases de dépôts individuelles des prêteurs et cherchent à savoir si les liquidités peuvent être retirées plus rapidement, a ajouté le dirigeant.
En Suisse, les autorités et les prêteurs discutent de nouvelles mesures, notamment la possibilité d’étaler une plus grande partie des retraits sur des périodes plus longues, a rapporté Reuters en novembre.
Les dirigeants du secteur bancaire ont déclaré à Reuters que les mesures qui donnent une idée de la quantité de liquidités qu’un prêteur peut libérer en un jour pourraient être plus efficaces que les LCR, qui évaluent l’accès aux liquidités sur une période de 30 jours.
Les grandes banques devraient être tenues de prouver qu’elles sont en mesure d’accéder rapidement à des fonds à « ultra-court terme », a déclaré la semaine dernière un haut régulateur bancaire américain.
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui établit des normes pour la réglementation prudentielle des banques, analysera si certaines de ses règles en matière de liquidité doivent être modifiées après des sorties de dépôts beaucoup plus rapides lors de la crise de mars, en partie à cause de l’impact des médias sociaux.
Le Conseil de stabilité financière, un organisme international qui surveille le système financier mondial, étudie l’évolution de la dynamique des dépôts et le rôle des médias sociaux, a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.
